IF2703现在盘面价是多少，很多人张嘴就问这个。我一般不记数，真要用的时候打开软件看一眼。这不，昨晚上翻结算单，顺手把沪深300这个合约的费率又对了一遍。
一号棉花701，开仓4块3，平今0。查询这些数据也不费劲。现在各个期货交易所官网都有每日的规则参数，保证金比例、手续费标准、合约单位，全在那挂着。我用这个计算方式挨个算过自己结算单里每一笔，发现不对就问客户经理，他跟我说的加1分，还有那个亿分之七的投资者保障基金，加一起就对上了。
沪深300股指期货代码就是IF，这个不用多解释。2703合约是明年三月份到期那个。我查的是中金所的数据，交易所收的手续费按成交金额的万分之零点二三算，平今仓是万分之二点三。这俩数差着十倍。
按现价四千二左右算，IF2703一手合约乘数是三百。开仓一手，四千二乘三百再乘万分之零点二三，得出来二十九块左右。平今就多了，四千二乘三百乘万分之二点三，得出来二百九左右。这个数我拿计算器按过好几遍，没按错。
保证金是一次性的，手续费是每笔都要交的。
中金所对IF2703的保证金比例，交易所那边是百分之十二。还是按四千二算，四千二乘三百乘百分之十二，得出来十五万一千二左右。这个数不小，一手就占十五万出头的资金。我自己的账户保证金比例比这个高一点，期货公司会在交易所基础上加几个点。
前阵子我在电脑前面翻自己账户的结算单，翻的是去年到今年九月的记录，想看看这一年多折腾下来手续费到底交了多少。翻到第三页的时候我停住了，有一笔IF的开仓手续费比我印象里多了几毛钱。我印象里IF手续费是万分之零点二三，按当时四千出头的价格算，一手也就二十七八块。可结算单上明明写着三十块出头。
就这几毛钱的差价，我花了一个下午去查。
先说我怎么弄明白手续费的。中金所官网的每日参数表里，IF2703合约的手续费标准写得清楚，开仓万分之零点二三，平今万分之二点三。按现价四千二算，开仓一手二十九块左右。这个数我算了好几遍，没算错。
那我结算单上多出来的那一块多是怎么回事？后来我拿着单子去问了我的客户经理，他是我初中同学，说话不绕弯子。他告诉我，交易所收的归交易所收，期货公司还要在交易所的基础上加收一部分。他给我的是加一分钱的标准，也就是交易所收二十九块，我这边总共出二十九块零一分。另外还有一个投资者保障基金，按成交金额的亿分之七扣，这个数额小到基本可以忽略。
这下算是解开了我的疑惑。我把这个计算方式套到其他几个做过的品种上挨个算了一遍，都对上了。现在我能明确知道自己的手续费是怎么来的，不再是一笔糊涂账。
平台之间的差别，落到这三笔钱上。保证金加几个点、手续费加多少、保障基金怎么算，这三笔钱加起来，就是一家平台的实际成本。反正扣多少就是多少。
IF2703合约的交易单位是每点三百元，最小变动价位是零点二点。盘面跳一下，一手盈亏就是六十块。这个数也是固定的，跟手续费不一样，手续费每笔都要交，跳一下六十块是账面上的浮盈浮亏。
合约月份这块，中金所的股指期货就四个：当月、下月、随后两个季月。2703属于季月合约，明年三月第三个星期五交割。交割方式是现金交割，不用真去接一篮子股票，到期按结算价算差价就行。
我翻结算单的时候还注意到一个事。IF2703这个合约的持仓量比2701和2702都大，流动性好一些。盘口挂单厚，买卖价差小，进出场滑点少。这个对做短线的来说挺要紧，滑点也是成本，跟手续费一样，每笔都要算进去。
一号棉花701，开仓4块3，平今0。查询这些数据也不费劲。现在各个期货交易所官网都有每日的规则参数，保证金比例、手续费标准、合约单位，全在那挂着。我用这个计算方式挨个算过自己结算单里每一笔，发现不对就问客户经理，他跟我说的加一分，还有那个亿分之七的投资者保障基金，加一起就对上了。
IF2703的平今手续费是开仓的十倍，这个设计就是让做日内的人多掂量掂量。开仓二十九，平今二百九，一来一回三百二左右。如果做隔夜，开仓二十九，平昨也是二十九，一来一回五十八，差着六倍。这个账不用算太细，看一眼就知道日内交易成本高出一大截。
保证金加几个点、手续费加多少、保障基金怎么算，这三笔钱加起来，就是一家平台的实际成本。
我自己的习惯是，做IF的话基本不碰日内，手续费太贵。隔夜拿着，平昨仓，成本能接受。这个不是建议谁跟我一样，就是我自己的做法。盘面一变，保证金和手续费都得重新算，现价四千二只是我昨晚上看的时候的数。