翻完交易所官网的结算参数，又拿自己的结算单对了一遍。对完之后发现这玩意儿跟螺纹钢那些按比例收的品种不太一样，规则得单拎出来记。
沪深300股指期货，合约乘数300。这个数不能搞错，一手对应的是指数点乘300。比如现在盘面价在四千点左右，一手的合约价值就是四千乘三百，一百二十万上下。保证金比例交易所定的是12%，期货公司会往上加。按四千点算，交易所那部分保证金就是四千乘三百乘百分之十二，十四万四左右。期货公司加完，实际占用的钱比这个数多。
手续费开仓和平今是分开的。开仓按万分之0.23收，平今按万分之2.3收。这俩差十倍。按四千点算，开仓一手的手续费就是四千乘三百乘万分之0.23，得出来二十七块六。平今就是四千乘三百乘万分之2.3，得出来二百七十六。所以看别人说什么一手多少钱，你得先问他按哪个价算的。我写的这些是按2026年10月最新的盘面价来的。过段时间换月了，或者价格动了，数又不一样。但公式不变，现价乘交易单位乘比例，这个不会错。
最小变动价位是0.2点。乘上合约乘数300，跳一下就是六十块。这个数也记在手机备忘录里，有时候忘了翻出来看一眼。
交易时间跟股票一样，上午九点半到十一点半，下午一点到三点。没有夜盘。这点跟商品期货不一样，晚上不用盯着。
五十万验资开户。这个门槛是硬性的，账户里得有五十万放够五个交易日，才能申请开通股指期货交易权限。另外还得有商品期货实盘交易经历或者仿真交易经历，具体多少笔记不清了，反正当时开户的时候客户经理给了一张清单，照着弄的。
保证金比例不是固定不变的。交易所根据市场波动情况会调整。比如之前市场波动特别大的时候，保证金和手续费都提过。现在12这个数，就是2026年10月最新的。过段时间可能变。
交易所调保证金比例一般不提前通知，就是收盘后发公告，第二天就执行。
合约月份是当月、下月，还有随后的两个季月。这个跟商品期货不一样，商品期货一般是一到十二月都有。股指期货就四个合约同时在交易。平时做得多的就是当月合约，成交量大，买卖价差小。下月和季月合约流动性就差一些，有时候挂单半天成交不了。
每个品种的手续费和保证金，官网都有，自己算一遍，跟结算单对一遍，对不上就问客户经理。这习惯救过我几回。这些数据是2026年10月最新的。
实际用上的次数极少，小概率事件，但规则在，得知道。沪深300股指期货2026年10月最新的合约规则就这些。保证金比例12是交易所的数，期货公司会加。手续费开仓万分之0.23，平今万分之2.3。合约乘数300。最小变动0.2点。交易时间跟股票一样。五十万验资开户。其他的，盘面一变，数就变，以当天交易软件显示为准。
平今那万分之2.3，说实话不便宜。做日内的话，来回一趟手续费就是开仓的万分之0.23加上平今的万分之2.3，加起来万分之2.53。按四千点算，一手来回就是三百多块。所以这品种不太适合频繁折腾，一个点才六十块，手续费先吃掉五个多点的波动。我一般就是看准了才动，进去之后不急着当天出来，能留就留一留，隔夜平仓的手续费跟开仓一样，都是万分之0.23，这就划算多了。
交割方式是现金交割。到最后交易日还没平仓的，交易所按结算价直接算盈亏，不打实物。这个跟商品期货不一样，商品期货到期了得考虑接货或者交货，股指期货没这回事，账户里直接划钱。
最后交易日是合约到期月份的第三个周五。到期日当天下午收盘后，没平掉的仓位就按现金交割处理。我一般提前换月，不等到最后一天，最后一天有时候价格走得怪，流动性也差。
涨跌停板幅度是上一个交易日结算价的百分之十。这个数交易所也会根据情况调整。极端行情下可能放宽，但平时就是十。
结算价不是收盘价。股指期货的结算价是最后两小时成交价按成交量加权平均出来的。这个数跟收盘价经常不一样，有时候差挺多。保证金和每日盈亏都是按结算价算的，不是按收盘价。一开始我也没注意这个，后来发现账户里的钱跟按收盘价算的对不上，问了客户经理才知道是结算价的事。
这些数据是2026年10月最新的。主力合约现价四千点上下，这个价格是2026年10月最新的。我不知道下个月会不会变。盘面一变，保证金和按比例算的手续费也跟着变。
反正扣多少就是多少。