有人说沪深300股指期货一手保证金要十五万，我说不对，我算出来是十五万三左右。他非说十五万。争了半天，我把自己账户的结算单翻出来，拿计算器按了一遍，现价4254.4乘300再乘12%，得出来153158.4。十五万三出头。他那个十五万是拿整数价算的，没算零头。
保证金是一次性的，手续费是每笔都要交的。
我专门去中国金融期货交易所官网查过，沪深300指数2612合约，交易所收的那部分开仓按成交金额的万分之零点二算。交易所给的计算公式是，现价乘交易单位乘万分之零点二等于手续费。按现价4254.4算，就是4254.4乘300再乘万分之零点二，得出来25块5左右。这个数我算了好几遍，没算错。
平今就不一样了。平今仓交易所收万分之二点三，还是按4254.4算，4254.4乘300乘万分之二点三，得出来293块6左右。开仓25块5，当天平仓293块6，一来一回三百多。这个差距挺大。
那我结算单上总是多出来那几分钱是怎么回事？后来我拿着单子去问了我的客户经理，他是我初中同学，说话不绕弯子。他告诉我，交易所收的归交易所收，期货公司还要在交易所的基础上加收一部分。他给我的是加一分钱的标准，也就是交易所收25块5，我这边总共出25块5毛1。平今293块6，我这边出293块6毛1。另外还有一个投资者保障基金，按成交金额的亿分之七扣，这个数额小到基本可以忽略。
这下算是解开了我的疑惑。我把这个计算方式套到自己做过的其他品种上挨个算了一遍，都对上了。现在我能明确知道自己的手续费是怎么来的，不再是一笔糊涂账。
查询这些数据也不费劲。现在各个期货交易所官网都有每日的规则参数，保证金比例、手续费标准、合约单位，全在那挂着。我用这个计算方式挨个算过自己结算单里每一笔，发现不对就问客户经理，他跟我说的加一分，还有那个亿分之七的投资者保障基金，加一起就对上了。
沪深300这个品种，交易单位是每点300块。现价4254.4，乘300，一手合约价值就是一百二十七万六千三百二。保证金比例12%，乘出来就是153158.4。这个钱不是固定不变的，盘面价格动一点，保证金就跟着变。价格涨到4300，保证金就奔着十五万五去了。跌到4200，就回到十五万一千二左右。反正就是现价乘300再乘12%，算出来多少就是多少。
中证500指数2612我也看了一眼，现价7119，交易单位每点200，保证金比例也是12%。7119乘200乘12%，得出来170856左右。比沪深300还高出一万七。中证1000指数2612，现价7021.4，交易单位每点200，保证金12%，算出来168513.6左右。上证50指数2612，现价2769.4，交易单位每点300，保证金12%，得出来99698.4，不到十万。这四个股指期货里，上证50的门槛最低，中证500最高，沪深300排第三。
手续费这边，中证500开仓万分之零点二，按7119算，7119乘200乘万分之零点二，得出来28块5左右。平今万分之二点三，7119乘200乘万分之二点三，得出来327块5左右。中证1000开仓28块1左右，平今323左右。上证50开仓16块6左右，平今191块1左右。这四个品种平今都是万分之二点三，开仓都是万分之零点二，就是交易单位和现价不一样，算出来的数不一样。
我翻结算单的时候看到过投资者保障基金这个条目，金额小到几乎可以忽略，但它在账上确实存在。这个钱很少，一手就几厘，但说明平台有没有把它列清楚，能看出这家平台账目做得多细。
保证金加几个点、手续费加多少、保障基金怎么算，这三笔钱加起来，就是一家平台的实际成本。反正扣多少就是多少。