先说我怎么弄明白手续费的。我专门去上海期货交易所官网查了一下，交易所收的那部分是按成交金额的万分之一算。交易所给的计算公式是，螺纹钢现价乘交易单位乘万分之一等于手续费。按现价三千块算，就是3000乘10再乘万分之一，得出来三块钱。这个数我算了好几遍，没算错。
沪深300期货合约乘数300，现在四千多点，一手保证金也要十四五万。最便宜的是上证50，乘数300，价格两千六左右，一手保证金不到十万。这是基本门槛，还没算手续费和每天的价格波动。
如果这300只股票整体涨了，指数就涨。中金所设计合约的时候，规定指数每点值300块钱，这样你买一手沪深300期货，就相当于买了价值一百二十多万的股票组合，但只需要交12的保证金。
按现价4186点算，4186乘300，一手合约价值125万5千8。保证金12%，1255800乘12%，得出来15万零7百左右。这个数我拿计算器按过，不是拍脑袋。
中金所对沪深300期货2612合约，开仓收成交金额的万分之零点二，平今收万分之二点三。按现价4254.4算，4254.4乘300乘万分之零点二，开仓费25块5左右。平今就是4254.4乘300乘万分之二点三，得出来293块6左右。这两个数差着十倍多。
保证金是一次性的，手续费是每笔都要交的。
我那会儿翻自己账户的结算单，翻的是去年到今年九月的记录，想看看这一年多折腾下来手续费到底交了多少。翻到第三页的时候我停住了，有一笔螺纹钢的开仓手续费比我印象里多了几毛钱。我印象里螺纹钢手续费是万分之一，按当时三千出头的价格算，一手也就三块多。可结算单上明明写着四块出头。
就这几毛钱的差价，我花了一个下午去查。
那我结算单上多出来的那一块多是怎么回事？后来我拿着单子去问了我的客户经理，他是我初中同学，说话不绕弯子。他告诉我，交易所收的归交易所收，期货公司还要在交易所的基础上加收一部分。他给我的是加一分钱的标准，也就是交易所收三块，我这边总共出三块零一分。另外还有一个投资者保障基金，按成交金额的亿分之七扣，这个数额小到基本可以忽略。
这下算是解开了我的疑惑。我把这个计算方式套到其他几个做过的品种上挨个算了一遍，都对上了。现在我能明确知道自己的手续费是怎么来的，不再是一笔糊涂账。
平台之间的差别，落到这三笔钱上。保证金加几个点、手续费加多少、保障基金怎么算，这三笔钱加起来，就是一家平台的实际成本。反正扣多少就是多少。
沪深300这个品种，开仓和平今的费率差得挺大。开仓万分之零点二，一手25块5。平今万分之二点三，一手293块6。要是当天开当天平，光手续费就319块左右。隔夜平仓的话，开仓25块5，平仓按万分之零点二算也是25块5，一来一回51块上下。这个差距，做日内的人得自己掂量。
我记的几个：
沪深300指数2612，现价4254.4，保证金12%，一手保证金15万3千1百多。开仓25块5，平今293块6。
上证50指数2612，现价2769.4，保证金12%，一手保证金9万9千7百左右。开仓16块6，平今191块1。
中证500指数2612，现价7119，保证金12%，一手保证金17万零8百多。开仓28块5，平今327块5。
中证1000指数2612，现价7021.4，保证金12%，一手保证金16万8千5百多。开仓28块1，平今323。
这四个都是中金所的股指期货，乘数不一样，价格不一样，保证金比例都是12%。但平今费率全是万分之二点三，开仓全是万分之零点二。这个标准我对着官网的参数核过。
查询这些数据也不费劲。现在各个期货交易所官网都有每日的规则参数，保证金比例、手续费标准、合约单位，全在那挂着。我用这个计算方式挨个算过自己结算单里每一笔，发现不对就问客户经理，他跟我说的加一分，还有那个亿分之七的投资者保障基金，加一起就对上了。
沪深300期货现价4186点，跟2612合约的4254.4差着几十个点。盘面一变，保证金和手续费跟着变。4186乘300乘12%，一手保证金15万零7百左右。开仓费按万分之零点二算，4186乘300乘万分之零点二，得出来25块1左右。平今还是万分之二点三，4186乘300乘万分之二点三，288块8左右。这些数都是现价乘出来的，现价动一个点，手续费跟着动几毛钱。
反正扣多少就是多少。