沪深300指数2612，现价4254.4，保证金12，算下来一手153158.4元。这个数我拿计算器按过好几遍。
4254.4乘300，得出来1276320。再乘12%，就是153158.4。沪深300一个点是300块钱，合约乘数就按300算，这个跟中证500、上证50不一样，别记混了。中证500一个点200，上证50一个点300，中证1000一个点200，各是各的数。
保证金是一次性的，手续费是每笔都要交的。
沪深300指数2612这个合约，开仓按万分之0.2收。4254.4乘300乘万分之0.2，得出来25块5左右。平今就贵了，万分之2.3，算下来293块6。一来一回，当天开平，手续费三百多。
平今跟开仓差这么多，我以前也纳闷过。后来问客户经理，他跟我说的就是交易所对股指期货平今仓收得高，从2015年那会儿就调上来了。开仓万分之0.2，平今万分之2.3，差了十倍不止。做股指的，能不过夜就不过夜，过夜了第二天平仓，还是按万分之0.2收，能省不少。
一号棉花701，开仓4块3，平今0。查询这些数据也不费劲。现在各个期货交易所官网都有每日的规则参数，保证金比例、手续费标准、合约单位，全在那挂着。我用这个计算方式挨个算过自己结算单里每一笔，发现不对就问客户经理，他跟我说的加1分，还有那个亿分之七的投资者保障基金，加一起就对上了。
棉花跟沪深300不一样，棉花是固定金额，开仓4块3，平今不要钱。沪深300是按成交金额的比例收，价格一动手续费就跟着动。这俩品种放一块比，就能看出来固定金额和比例收费的差别。
中证500指数2612，现价7119，保证金12，一手170856元。中证1000指数2612，现价7021.4，保证金12，一手168513.6元。上证50指数2612，现价2769.4，保证金12，一手99698.4元。这几个股指期货的保证金，都是12%，乘数不一样，算出来的数差不少。
上证50最便宜，十万不到。中证500和中证1000都奔着十七万去。沪深300夹在中间，十五万三左右。做哪个，先看自己账上有多少钱，再决定碰不碰。保证金不够，单子都挂不进去。
手续费这边，中证500开仓万分之0.2，28块5，平今万分之2.3，327块5。中证1000开仓28块1，平今323。上证50开仓16块6，平今191块1。都是平今贵，开仓便宜。
这几个股指期货的平今费率，都是万分之2.3。开仓都是万分之0.2。所以算手续费，就把现价乘合约乘数，再乘万分之0.2或者万分之2.3，就出来了。沪深300现价4254.4，乘300，乘万分之0.2，25块5。平今，乘万分之2.3，293块6。这个数我对着结算单核过，扣的就是这些。
还有个投资者保障基金，按成交金额的亿分之七收。这个钱很少，一手就几厘，但它在账上确实存在。我翻结算单的时候看到过这个条目，金额小到几乎可以忽略，但说明平台有没有把它列清楚，能看出这家平台账目做得多细。
平台之间的差别，落到这三笔钱上。保证金加几个点、手续费加多少、保障基金怎么算，这三笔钱加起来，就是一家平台的实际成本。反正扣多少就是多少。
保证金加几个点，说的是期货公司在交易所保证金基础上再加的比例。交易所定12%，有的公司加2个点，那就是14%。有的加4个点，16%。加得越多，你一手占用的钱越多。这个在开户前就得问清楚，别等结算单出来才发现钱扣得比预想的多。
手续费加多少，这个更直接。交易所收25块5，公司加1分，那就是25块51。加一毛，25块6。看着没差多少，做十手差一块，做一百手差十块。频率高了，这钱就不是小数目。
我自己的账户，客户经理给的是加1分。这个价在行业里算低的了。再低也没有了，因为期货公司总得赚点，加1分就是走量。那些加好几毛甚至加一块的，基本就是吃手续费的。
沪深300一手十五万三的保证金，手续费开仓25块5，平今293块6。这些数都是按2612合约算的，现价4254.4。价格一变，保证金和手续费跟着变。盘面涨到4300，保证金就奔着十五万五去了。跌到4200，就十五万出头。别拿一个数当死的。
我算这些数，就是拿现价乘合约乘数，再乘比例。4254.4乘300，1276320。乘12%，153158.4。手续费，1276320乘万分之0.2，25块5。平今，1276320乘万分之2.3，293块6。这几个数我记在手机备忘录里，有时候翻出来对一下结算单。
结算单上如果扣的钱跟这个对不上，就去找客户经理问。我那个客户经理是我初中同学，说话不绕弯子。他告诉我，交易所收的归交易所收，期货公司还要在交易所的基础上加收一部分。他给我的是加一分钱的标准，另外那个亿分之七的投资者保障基金，数额小到基本可以忽略。
这下算是解开了我的疑惑。我把这个计算方式套到其他几个做过的品种上挨个算了一遍，都对上了。现在我能明确知道自己的手续费是怎么来的，不再是一笔糊涂账。