前阵子我在电脑前面翻自己账户的结算单，翻的是去年到今年九月的记录，想看看这一年多折腾下来手续费到底交了多少。翻到第三页的时候我停住了，有一笔螺纹钢的开仓手续费比我印象里多了几毛钱。我印象里螺纹钢手续费是万分之一，按当时三千出头的价格算，一手也就三块多。可结算单上明明写着四块出头。
就这几毛钱的差价，我花了一个下午去查。
先说我怎么弄明白手续费的。我专门去上海期货交易所官网查了一下，交易所收的那部分是按成交金额的万分之一算。交易所给的计算公式是，螺纹钢现价乘交易单位乘万分之一等于手续费。按现价三千块算，就是3000乘10再乘万分之一，得出来三块钱。这个数我算了好几遍，没算错。
那我结算单上多出来的那一块多是怎么回事？后来我拿着单子去问了我的客户经理，他是我初中同学，说话不绕弯子。他告诉我，交易所收的归交易所收，期货公司还要在交易所的基础上加收一部分。他给我的是加一分钱的标准，也就是交易所收三块，我这边总共出三块零一分。另外还有一个投资者保障基金，按成交金额的亿分之七扣，这个数额小到基本可以忽略。
这下算是解开了我的疑惑。我把这个计算方式套到其他几个做过的品种上挨个算了一遍，都对上了。现在我能明确知道自己的手续费是怎么来的，不再是一笔糊涂账。
保证金是一次性的，手续费是每笔都要交的。
手续费弄明白了，再回头看股指这边。沪深300现在主力是2610，现价4313.6，交易所保证金比例12%，一手保证金算下来十五万五左右。开仓手续费按成交金额的万分之零点二收，4313.6乘300再乘万分之零点二，二十五块九毛。平今就高了，万分之二点三，一手平今要297块6。2611、2612、2703这几个合约我挨个看过，保证金都在十五万上下，开仓费二十五块多，平今费从288到295块不等。
中证500那边我最近不太碰了。一手保证金比沪深300还高，波动也大。中证500期货的基差，这几年大部分时间是贴水。期货价格比现货指数低。做多IC，每个月的基差损失挺明显。贴水有时候一个月能到三四十个点，乘200就是六七千块。做多的人等于每个月先亏掉这些，现货得涨过这个幅度才打平。
我不怎么做IC了现在，偶尔看一眼，主要是没那个资金量在里头腾挪。中证500期货这个品种，合约规则不复杂，但一手占用资金高，波动大，手续费平今还翻倍，小账户进去就是被磨的份。我自己的账户，现在基本只做商品，股指偶尔看，很少碰。也不是不能碰，就是算完保证金和手续费，再想想波动，觉得不划算。
查询这些数据也不费劲。现在各个期货交易所官网都有每日的规则参数，保证金比例、手续费标准、合约单位，全在那挂着。我用这个计算方式挨个算过自己结算单里每一笔，发现不对就问客户经理，他跟我说的加一分，还有那个亿分之七的投资者保障基金，加一起就对上了。平台之间的差别，落到这三笔钱上。保证金加几个点、手续费加多少、保障基金怎么算，这三笔钱加起来，就是一家平台的实际成本。反正扣多少就是多少。